SOFR ETF 종류 및 ETF 투자전략

앞에서 SOFR ETF 상품에 기본적인 정의를 알려드렸습니다. 오늘은 SOFR ETF에 투자를 위해 종류 및 투자 전략까지 한번 알아보도록 하겠습니다. 매우 안정적인 상품이기 때문에 크게 공부를 많이 안 하셔도 되지만 투자에 앞서 기본적인 공부는 하고 투자하셔야 종목에 대한 변동성에 대해 대응이 가능합니다.

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1. SOFR ETF 종류

1) KODEX 미국달러 SOFR금리 액티브(합성)

Bloomberg Index Services Limited에서 산출, 발표하는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용을 합니다.

• 총 운용보수 수수료 0.15%
• 1개월 수익률 : +2.31%
• 3개월 수익률 : +5.14%

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)

2) TIGER 미국달러 SOFR금리 액티브(합성)

TIGER 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF 상품은 SOFR 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 'Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 해당 ETF는 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매, 달러채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며 외화자산의 통화간 환헤지를 하지 않습니다.

• 총 운용 보수 수수료 : 0.3%
• 3개월 수익률 : +2.47%
• 6개월 수익률 : +5.16%
• 1년 수익률 : -1.52%

TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 차트

3) ACE 미국달러 SOFR금리(합성)

ACE 미국달러 SOFR금리(합성) ETF 상품은 Solactive AG가 발표하는 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"를 기초 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신착 재산을 운용함을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서는 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"의 일간 수익률의 양(+)의 1배 성과를 제공하는 장외파생사품에 주로 투자합니다. Solactive AG가 발표하는 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"는 미국 뉴욕 연방준비은행이 고시하는 SOFR 금리로 구성된 지수입니다. 매일 고시하는 SOFR 금리의 일간 누적 수익률을 추종합니다.

• 총 운용보수 수수료 : 0.05%
• 1개월 수익률 : +2.46%
• 3개월 수익률 : +5.20%

ACE 미국달러SOFR금리(합성)

4) KBSTAR 미국달러SOFR금리 액티브(합성)

한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 "KAP SOFR 지수"를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 사이트에 미 영업일 오전 8시에 공시하는 SOFR 금리를 적용하여, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출합니다.

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있습니다.

• 총 운용 보수 수수료 : 0.050%
• 1개월 수익률 : +2.46%
• 3개월 수익률 : +5.16%

KBSTAR 미국달러SOFR 금리액티브(합성)

5) ARIRANG 미국달러SOFR금리 액티브(합성)

해당 상품은 SOFR 관련 장내외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 산출 및 발표하는 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 함. 비교지수 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"는 뉴욕연방준비은행이 산출 및 공표하는 SOFR 금리를 누적수익률 방식으로 글로벌 지수사업자인 Solactive가 산출하는 지수입니다.

• 총 운용 보수 수수료 : 0.090%
• 1개월 수익률 : +2.41%
• 3개월 수익률 : +5.15%

ARIRANG 미국달러SOFR금리액티브(합성)

6) 히어로즈 미국달러SOFR금리 액티브(합성)

해당 상품은 SOFR 관련 장외파생 상품에 주로 투자를 하고 있으며, Solactive에서 산출 및 발표하는 "Solactive SOFR Daily Total Return Index"을 비교지수로 하고 액티브 상장지수집합투자기구입니다.

장외파생상품에 투자를 하고 이외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산, 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 해당 상품은 환헷지를 하지 않습니다.

• 총 운용 보수 수수료 : 0.050%
• 1개월 수익률 : +2.42%
• 3개월 수익률 : +5.22%

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브 (합성) 차트

2. SOFR ETF 투자전략

SOFR ETF 같은 '무위험 지표금리'는 기본적으로 기간위험 및 신용위험을 배제한 금리를 말을 합니다. 그렇기 때문에 SOFR에 투자는 매우 안정적으로 보입니다. 기본적으로 ETF 투자 전략을 짜실 때 배당 ETF, 지수 ETF, 금, 달러, 구리 등 원자재 ETF 등이 많이 있습니다.

단기, 중기, 장기, 현금흐름을 위해 월배당 또는 분기배당등 분산투자를 통해 전략을 짜기도 합니다.

미국 기준금리와 미국 SOFR

SOFR와 미국 기준금리 그래프를 보시면 매우 비슷하게 움직입니다. 그렇기 때문에 다른 원자재 ETF나 지수 ETF에 비해 안정적인 면은 기준금리와 비슷하게 움직이기 때문에 큰 폭의 움직이 적어 안정적인 투자를 하실 수 있습니다. 또한 앞으로 미래를 예측할 때도 기준금리를 예측하기가 다른 ETF보다는 훨씬 수월할 것으로 생각됩니다. 추가로 해당 상품들은 환헷지가 없기 때문에 환율도 함께 보시면 좋습니다.